Dati Forex Quantconnect Tick

QuantConnect stampa Tick dati di Empower Algorithmic Trading per le masse QuantConnects potenza di elaborazione dei dati mercato apre entusiasmanti nuove possibilità per Algorithmic Trading NEW YORK, NY - (Marketwired - 2 lug 2013) - QuantConnect, più veloci i mondi e più potente piattaforma algoritmo di backtesting, ha annunciato oggi il lancio di 15 anni di titoli azionari statunitensi e 5 anni di dati FX tick. Questa ricchezza di dati combinati con potenti strumenti di back-test e una piattaforma intuitiva sta permettendo una rivoluzione nel campo della finanza moderna, consentendo agli ingegneri indipendenti di codice, di test e iterare più rapidamente che mai. QuantConnect è democratizzando il trading algoritmico, dando ingegneri accesso alla connessione dati finanziari, potente cloud computing e la strategia di back-testing. Abbiamo lanciato QuantConnect con l'obiettivo di portare le strategie algoritmiche per l'ingegnere mainstream e degli investitori, in modo che può essere affidata con il taglio strategie di investimento bordo, ha detto Jared Broad, CEO di QuantConnect. Fornendo una piattaforma con i dati finanziari gratuite illimitate, erano dando accesso a strumenti che in genere costano 50.000-100.000. QuantConnect ha costruito un incredibilmente potente ambiente di test per completare back-test in meno di due minuti. Questo prodotto è più avanti di opzioni di vendita al dettaglio attualmente disponibili, ha detto Alejandro Caete Bez, consigliere e capo Quant Pan Alpha Trading. QuantConnect sta integrando i dati tick da una vasta gamma di fonti di qualità per consentire una vasta gamma di modelli di utente-built. Dati Forex di FXCM, i dati sentimento da Estimize e StockPulse, e ora di 15 anni di statunitensi azionari dati convergono su una singola piattaforma senza precedenti. Con QuantConnect, gli ingegneri possono sviluppare strategie e modelli di iterazione a prezzi mai visti prima. Gli utenti possono portare algoritmi dal concepimento alla realtà in pochi minuti anziché giorni. L'azienda offre una API GIT per la collaborazione in team, e permette di caricare di algoritmi crittografati per mantenere la proprietà intellettuale al sicuro. Per i primi ingegneri tempo avere libero accesso a un decenni di dati commerciali per il back-testing, senza dare via qualsiasi proprietà intellettuale di valore. Stiamo costruendo una rete globale di ingegneri che progettano diverse nuove strategie, mentre aiutando gli investitori di tutto il mondo guadagnano rendimenti migliori con le strategie che li vestito, ha detto COO, Shai Rosen. Stiamo lavorando duramente per rendere la nostra visione una realtà con la costruzione di partnership con fornitori di dati, l'ascolto alla nostra comunità Quant e continuamente l'aggiunta di funzionalità alla nostra piattaforma. In questo momento su QuantConnect, un ingegnere può trovare correlazioni, costruire un algoritmo e verificare i suoi risultati in meno di 20 minuti. A proposito di QuantConnect: QuantConnect sta costruendo il più veloce, più potente piattaforma di creazione del modello algoritmico basato su browser mondi. Permettiamo una comunità di ingegneri per progettare strategie C in un browser Web, l'iterazione rapidamente una libreria gratuita di dati finanziari. strategie di progettazione oggi a quantconnect. o seguici su Twitter quantconnect. I appena scoperto QuantConnect (quantconnect), e ho voluto confrontarlo con Quantopian: titoli azionari degli Stati Uniti Quantopian QuantConnect titoli azionari degli Stati Uniti. Forex Majors storico Tick Data: Minute Quantopian (torna 01.032.002) QuantConnect minuti, secondi (torna a 01.011.998) Quantopian Interactive Brokers, E-Trade QuantConnect Interactive Brokers, Tradier Brokerage Quantopian basato su browser, basato su browser Python QuantConnect, C, API REST (quantconnectblogbacktesting-con-un-riposo-API), algoritmi compilati Quantopian LIBERO QuantConnect 20 mesi (potrebbe costare meno se si scambi con i loro broker collaborato) Quantopian dal vivo di trading account personale, Quantopian Bando aperto mensile, possibilità di diventare un manager di hedge fund a pagamento QuantConnect live di trading account personale, la possibilità di cercare finanziamenti da parte degli investitori quotOur business Model We39re determinato a essere allineati con voi in modo si vince quando si vince. Otteniamo i ricavi da intermediazione quando si distribuisce la vostra strategia in tempo reale. Qualsiasi Quant interessati con una strategia superiore a 2,0 Sharpe può anche cercare finanziamenti da parte dei partner di investimento QuantConnect39s. Questo consente di aumentare da 500k - 10M per scalare la vostra strategia e condividere i ricavi con l'investitore. A lungo termine vogliamo consentire agli investitori al dettaglio di utilizzare strategie di trading algoritmico e troveremo un modo per realizzare questo obiettivo. In cima a quello, ci sarà sempre fornire un modo per scambiare i propri conti per una piccola tassa per coprire i server. Amiamo ingegneri e vogliamo mantenere felici :). back-testing di base sarà sempre gratuito, dandovi l'opportunità di testare le vostre idee senza risk. quot Eventuali altri elementi da confrontare Qualcuno ha provato QuantConnect Interessante. Mi chiedo se QuantConnect sta andando dopo lo stesso mercato alpha39 39pure istituzionale Quantopian, o se sarebbe più di un modello di scommesse on-line (quotI39ll messo 100K a cavallo. Intendevo algo 7.quot). Se quest'ultimo potrebbe essere un buon complemento a Quantopian. Se algos potrebbero essere trattati in modo lecito, come i cavalli da corsa (o le slot machine o qualsiasi altra cosa), ci potrebbe essere un mercato enorme, proprio Python in sé è bello, ma diventa un potente strumento di ricerca solo se combinato con numpySciPyPandas. Sono quei quadri integrati su QC C'è una sorta di ambiente di ricerca sul controllo di qualità L'ultima volta che ho controllato non wasn39t uno. Fate il vostro sviluppo in un IDE web o si può sviluppare in locale sulla propria macchina I 3 anni in più di dati back test è importante. E 'tassa di difetti da scissioni (Idealmente I39d come i dati di tornare molto più lontano, anche se si tratta di bar tutti i giorni.) Se QC offrono un migliore accesso a cose come VIX Per utilizzare VIX in Q è scomodo e soggetto ad errori e da quello che ho visto non non funziona in trading dal vivo. (Quandl aggiorna troppo tardi per Q per ottenere i dati day39s precedenti). Perché C. I39m un programmatore C. Se fosse C avrei sicuramente provato. Sul QC it39s vostra scelta. L'ambiente di ricerca è evoluto ed è molto veloce, basato su LEAN. Greg - Si it39s rimosso Se si preferisce lavorare in Py, there39s alcun motivo di prendere in considerazione QC. QC Python e F sono in versione beta e hanno molta strada da fare. aggiornamento: Python è evoluto così l'accesso ai dati a risoluzione più elevata è un vantaggio There39s non quotcompetitionquot davvero. Nessun caso per esso. Entrambe le piattaforme sono utili per gli utenti che hanno obiettivi specifici. On Q, you39re, ovviamente, non lo sviluppo di modelli di frequenza HFT o anche a medio. Modelli su Q non sono la latenza sensibili alla progettazione. Risoluzione dei dati sul controllo di qualità è importante per le strategie che, pur non latenza sensibile, sarebbe ancora beneficiare di latenza migliorata. US Equity: Tick, Sec, Min, ore, quotidiano di Forex: Tick, Sec, Min, ore, Quantopian39s giornaliere quotpipelinequot è una potente risorsa per la selezione universo dinamico. Nessun equivalente a questo o AlphaLense sul controllo di qualità. Per la ricerca, there39s nulla che si avvicina al Q, ma per un flusso di lavoro che vuole prendere che la ricerca di vivere di trading, Q è restrittiva. Avendo a disposizione i dati per l'analisi offline è importante. Ci deve essere qualche ragionamento quotstrategicquot perché Q sceglie di non condividere i nostri registri di commercio di prova di nuovo con noi. Su QC, è possibile scaricare i registri di commercio e gestito internamente per ulteriori analisi, è possibile installare MAGRA (zipline equivalente) e usarlo come motore di esecuzione delle negoziazioni internamente. Il valore primario nel controllo di qualità è la capacità di fare sviluppo locale e si è proprietari dei dati per l'analisi offline. motore di trading QC39s è disponibile come un fork Git come zipline, ma per quanto ne so, can39t zipline essere installato internamente come un motore di esecuzione. Mi piace condurre RampD in Python a causa di ciò Quantopian ha creato, che non ha prezzo. Non vedo l'ora di avere l'accesso ai dati grezzi TICK su Q un giorno. La progressione naturale è verso un miglioramento velocità di esecuzione, a prescindere dalla quotfrequencyquot. Anche se ho ri-equilibrio come un gestore di fondi di dinosauro, la velocità è una zona dove posso raccogliere Alpha, punto. Python non raggiungerà mai la latenza di C, e C non potrà mai corrispondere la latenza di LinuxC. Python sintonizzato per la risoluzione quotidiana o di scambio a bassa frequenza, anche minuto risoluzione. Dovrebbe essere molto semplice da modelli di porta per qualsiasi API per la negoziazione. Se Quantopian permesso questo, sarebbe un punto di svolta.